사회 초년생의 돈 공부 - 주식으로 10년 앞서 가는 법(🔥확장편#19 )

[19편]  퀀트 투자란 무엇인가?

부제: 숫자로 움직이는 투자 전략의 세계

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🤖 1. 퀀트 투자, 들어는 봤지만 낯선 단어?

‘퀀트(Quant)’는 "Quantitative"의 줄임말로,
말 그대로 수학적/통계적 모델을 활용한 투자 방식입니다.
직관이나 감보다, 데이터와 알고리즘이 투자 판단의 중심이 됩니다.

📌 예: “PBR이 1.0 이하인 기업 중, ROE가 10% 이상인 종목에 투자”
→ 이는 대표적인 퀀트 전략입니다.

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💡 2. 퀀트 투자의 핵심: 규칙, 반복, 자동화

퀀트 투자는 아래 세 가지 원칙을 기반으로 움직입니다:

1. 규칙 기반(rule-based)
   투자 기준을 명확하게 정해두고, 감정을 배제합니다.
2. 데이터 중심(data-driven)
   재무제표, 가격 데이터, 성장률 등 숫자만 보고 판단합니다.
3. 자동 반복(automated)
   일정 주기마다 전략을 반복 적용합니다.

즉, **“내가 고른 종목”이 아니라 “조건에 맞는 종목”**에 투자하는 방식입니다.

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🧠 3. 대표적인 퀀트 전략

✅ 가치 전략 (Value Strategy)

• 저PBR, 저PER 종목 선별
• 워런 버핏 스타일과 유사하지만, 감정 배제

✅ 모멘텀 전략 (Momentum Strategy)

• 상승 흐름이 강한 종목에 추종
• 기술적 지표 사용: 3개월·6개월 수익률 등

✅ 퀄리티 전략 (Quality Strategy)

• ROE, 영업이익률, 부채비율 등으로 재무 건전성 판단

✅ 복합 전략 (Combo Strategy)

• 위 세 가지 요소를 혼합한 전략
• 예: 저PBR + 고ROE + 주가상승률 상위 종목

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📊 4. 퀀트 투자와 엑셀의 환상적 궁합

사회 초년생도 간단한 퀀트 전략을 엑셀로 구현할 수 있습니다.

• 네이버 금융에서 재무제표 다운로드
• PBR, PER, ROE 등 지표 필터 적용
• 조건에 따라 점수화 → 총점 상위 종목 투자

예시:

  종목명                                     PBR                          PER                      ROE                                  총점

A기업	0.8	6.5	12%	7.2
B기업	1.2	9.0	8%	6.1

 

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⚠️ 5. 퀀트 투자 시 유의점

• 백테스트는 과거일 뿐, 미래 수익을 보장하지 않는다
• 너무 많은 필터는 전략의 일관성을 흐릴 수 있다
• 시장 급변 시 전략 재조정 필요 (예: 코로나 팬데믹, 금리 급등기)

퀀트는 감정적 실수를 줄여주는 무기지만,
맹신하면 리스크가 커질 수 있다는 점도 명심해야 합니다.

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✨ 6. 마무리: 사회 초년생도 가능한 스마트한 전략

“나는 감이 없어요”, “재무제표가 어렵네요”라고 느끼는 초보 투자자에게
퀀트 투자는 정확하고 반복 가능한 투자 방식을 제공합니다.

숫자와 원칙에 기반한 전략을 통해
장기적으로 흔들리지 않는 투자 시스템을 갖춘다는 것,
이것이 퀀트 투자의 가장 큰 장점입니다.

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